金融期货各品种交易合约一览
(1)沪深300指数期货（IF）合约表
合约标的 | 沪深300指数 |
合约乘数 | 每点300元 |
报价单位 | 指数点 |
最小变动价位 | 0.2点 |
合约月份 | 当月、下月及随后两个季月 |
交易时间 | 上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:15 |
最后交易日交易时间 | 上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:00 |
每日价格最大波动限制 | 上一个交易日结算价的±10% |
最低交易保证金 | 合约价值的8% |
最后交易日 | 合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延 |
交割日期 | 同最后交易日 |
交割方式 | 现金交割 |
交易代码 | IF |
上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
（2）上证50股指期货（IH）合约表
合约标的 | 上证50指数 |
合约乘数 | 每点300元 |
报价单位 | 指数点 |
最小变动价位 | 0.2点 |
合约月份 | 当月、下月及随后两个季月 |
交易时间 | 上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:15 |
最后交易日交易时间 | 上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:00 |
每日价格最大波动限制 | 上一个交易日结算价的±10% |
最低交易保证金 | 合约价值的8% |
最后交易日 | 合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延 |
交割日期 | 同最后交易日 |
交割方式 | 现金交割 |
交易代码 | IH |
上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
（3）中证500股指期货（IC）合约表
合约标的 | 中证500指数 |
合约乘数 | 每点200元 |
报价单位 | 指数点 |
最小变动价位 | 0.2点 |
合约月份 | 当月、下月及随后两个季月 |
交易时间 | 上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:15 |
最后交易日交易时间 | 上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:00 |
每日价格最大波动限制 | 上一个交易日结算价的±10% |
最低交易保证金 | 合约价值的8% |
最后交易日 | 合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延 |
交割日期 | 同最后交易日 |
交割方式 | 现金交割 |
交易代码 | IC |
上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
（4）5年期国债期货（TF）合约表
合约标的 | 面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债 |
可交割国债 | 合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债 |
报价方式 | 百元净价报价 |
最小变动价位 | 0.005元 |
合约月份 | 最近的三个季月（3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环） |
交易时间 | 09:15—11:30， 13:00—15:15 |
最后交易日交易时间 | 09:15—11:30 |
每日价格最大波动限制 | 上一交易日结算价的±1.2% |
最低交易保证金 | 合约价值的1% |
最后交易日 | 合约到期月份的第二个星期五 |
最后交割日 | 最后交易日后的第三个交易日 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | TF |
上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
（5）10年期国债期货（T）合约表
合约标的 | 面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债 |
可交割国债 | 合约到期月份首日剩余期限为6.5-10.25年的记账式附息国债 |
报价方式 | 百元净价报价 |
最小变动价位 | 0.005元 |
合约月份 | 最近的三个季月（3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环） |
交易时间 | 9:15 - 11:30，13:00 - 15:15 |
最后交易日交易时间 | 9:15 - 11:30 |
每日价格最大波动限制 | 上一交易日结算价的±2% |
最低交易保证金 | 合约价值的2% |
最后交易日 | 合约到期月份的第二个星期五 |
最后交割日 | 最后交易日后的第三个交易日 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | T |
上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
