期货商品交易与金融货币市场有着紧密的联系。利率的高低、汇率的变动都直接影响商品期货价格的变动。

1、利率

利率调整是政府紧缩或扩张经济的宏观调控手段。利率的变化对金融衍生品交易影响较大，而对商品期货的影响较小。

举例说明：例如1994年开始，为了抑制通货膨胀，中国人民银行大幅度提高利率水平，提高中长期存款和国库券的保值贴补率，导致国债期货价格狂飙，1995年5月18日，国债期货被国务院命令暂停交易。

2、汇率

期货市场是一种开放性市场，期货价格与国际市场商品价格紧密相联。国际市场商品价格的比较必然涉及到各国货币的交换比值，即汇率。

汇率是本国货币与外国货币交换的比率。当本币贬值时，即使外国商品价格不变，以本国货币表示的外国商品价格也将上升，反之则下降。因此，汇率的高低变化必然影响相应的期货价格变化。

举例说明：据测算，若美元对日元贬值10%，日本东京谷物交易所的进口大豆价格会相应下降10%左右。同样，如果人民币对美元贬值，那么国内大豆期货价格也会上涨。主要出口国的货币政策，如巴西在1998年其货币雷亚尔大幅贬值，使巴西大豆的出口竞争力大幅增强，相对而言，大豆供应量增加，对芝加哥大豆价格产生负面影响。